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8 Risiken im inländischen Kreditgeschäft Ausfallrisiken Marktrisiken Verhaltensrisiken - Bonitätsrisiko - Währungsrisiko - Abwicklungsrisiko - Transaktionsrisiko - Aktienkursrisiko - Betrugsrisiko - Klumpenrisiko - Zinsänderungsrisiko - Ausbildungsrisiko Abb. 2.1 Risikoarten im inländischen Kreditgeschäft der Zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers. Das Transaktionsrisiko misst das mit einem bestimmten Kreditgeschäft verbundene Risiko im Vergleich zu einem un- gedeckten Kredit. Ein Transaktionsrisiko besteht insbesondere bei längeren Kre- ditlaufzeiten oder schlechteren Sicherheiten. Eine besondere Form der Ausfallri- siken stellt das sogenannte Klumpenrisiko dar, welches sich aus einer ungenü- genden Diversifizierung des Kreditportefeuilles nach Branchen, Regionen, Kre- ditnehmern usw. ergibt. • Marktrisiken. Marktrisiken entstehen aufgrund von Preisschwankungen auf den Finanzmärkten und können zu einer Veränderung des Werts von Kreditforderun- gen oder der hinterlegten Sicherheiten führen. Währungs- und Aktienkursrisiken sind eine Folge von Kursschwankungen, während von Zinsänderungsrisiken dann gesprochen wird, wenn die Aktiv- und Passivzinssätze bei Zinssatzänderungen nicht innerhalb der gleichen Frist angepasst werden können. Bei einem Kredit mit einem festen Zinssatz verringert sich beispielsweise die Zinsmarge bei steigenden Zinsen, wenn er mit Geldern refinanziert worden ist, welche variabel verzinst sind. • Verhaltensrisiken. Abwicklungsrisiken sind die Folge einer ungenügenden Auf- bau- und Ablauforganisation und erhöhen die Fehlerquellen bei der Kreditab- wicklung. Damit steigen oft gleichzeitig auch die Betrugsrisiken, indem die Bank anfälliger auf deliktisches Verhalten von Schuldnern und Mitarbeitern wird. Die- se Risiken kumulieren häufig, wenn sie mit einer ungenügenden Ausbildung der Mitarbeiter einhergehen. Das Ausbildungsrisiko drückt insbesondere die Gefahr aus, dass die Fähigkeiten der Mitarbeiter mit der Raschheit der Veränderungen

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