Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download
ePaper created 2015-01-13, 18:42:48 | version 1.34.00
93 Szenario- und Sensitivitätsüberlegungen bei der Kreditanalyse • Welche Umweltszenarien sind denkbar und für den Schuldner relevant? (Es sollten mindestens zwei Szenarien - ein günstiges und ein ungünstiges - durchgespielt werden. Auf ein Szenario auf der Basis einer blossen Trendfort- schreibung sollte verzichtet werden.) • Welche Auswirkungen hätte ein bestimmtes Umweltszenario unter Berück- sichtigung der Stärken und Schwächen des Unternehmens auf die Risikoent- wicklung des Kredits? • Welche Bedingungen müssen eintreten, damit sich das Kreditengagement den Erwartungen der Bank entsprechend entwickelt? • Welche Ereignisse könnten den erwarteten Risikoverlauf stören und welche Konsequenzen hätte dies für die Bonität des Schuldners? Wie kann sich die Bank darauf vorbereiten? Welche Ereignisse dürfen unter keinen Umständen eintreten? Können sie vermieden werden? • Auf welches Szenario setze ich? • Welche Schlüsselereignisse könnten signalisieren, dass sich die Realität nicht gemäss demjenigen Szenario entwickelt, auf das ich gesetzt habe? • Wie hat sich die Bank dann zu verhalten? Wie kann sie sich auf eine solche Entwicklung vorbereiten? Welche risikoreduzierenden Schritte können bereits heute eingeleitet werden? • Habe ich sämtliche Annahmen über den erwarteten Risikoverlauf des Enga- gements sowie die Entwicklung der Bonität des Schuldners offengelegt? Abb. 7.1 Szenariodenken bei der Kreditanalyse