Die Ansätze der Risk Consulting Group haben sich in einer Vielzahl von Risikomanagement-Projekten bewährt. Untenstehend nur eine kleine Auswahl von Projekten, die wir kürzlich mit unseren Kunden in Europa und Asien Angriff genommen haben:

Schweizer Universalbank
Für eine überregional tätige Schweizer Bank haben wir ein automatisiertes Scoringmodell entwickelt, das diese bei der Gewährung und Überwachung von Kontoüberziehungen unterstützt. Anhand einer Stichprobe von rund 50''000 Kunden hat das Projektteam mit Hilfe eines Logitmodells diejenigen Kundenmerkmale und Kontobewegungsdaten selektiert, mit denen die Bank Zahlungsschwierigkeiten ihrer Kunden möglichst frühzeitig erkennen kann.

Kantonalbank in der Schweiz
Eine führende Schweizer Kantonalbank unterstützen wir bei der Implementierung eines Basel II-konformen Ratingmodells und der entsprechenden Softwarelösung. Das Projekt beinhaltet die drei Themenbereiche Rating, Scoring und Pricing. Die Bank hat ein differenziertes Ratingsystem eingeführt, das auf Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten basiert, welche direkt in die Preisgestaltung einfliessen. Das Kundenrating selbst wird mit Unterstützung eines statistisch erhärteten Scoringmodells erstellt. Innerhalb der Bank hat das Ratingmodell schnell zu einer neuen, gemeinsamen Risikosprache geführt, so dass die Ratings schrittweise in den gesamten Kreditprozess integriert werden können (z.B. zentrale Kreditüberwachung, Portfoliomanagement, Gestaltung der Kompetenzordnung).

Deutsche Bank
Bei einer deutschen, stark im Retailgeschäft verankerten Bank hat die Risk Consulting Group ein Kreditportfoliomodell eingeführt sowie bei der empirischen Aufbereitung der notwendigen Portfoliodaten (Volatilitäten, Ausfallkorrelationen) mitgeholfen. Die Bank ist heute in der Lage, den erwarteten Verlust sowie den Credit Value at Risk ihres Portfolios zu berechnen und verwendet diese Risikomasse bei der Budgetierung sowie der Eigenmittelallokation innerhalb des Konzerns. Zudem lassen sich die Risikobeiträge nach Kunden, Branchen und Risikoklassen aufschlüsseln und erlauben so die Weiterentwicklung eines aktiven Kreditportfoliomanagements.

Bank in Südostasien
Eine aufstrebende Bank in einem Emerging Market unterstützen wir in einem Grossprojekt, das sich zum Ziel setzt, Best Practice-Ansätze in mehreren Bereichen des Risikomanagements zu implementieren:

·    Operationelles Risikomanagement im Devisenhandel und Einführung von Value at Risk bei der Steuerung des Handelsbuches

·    Neugestaltung der Kreditprozesse und Reorganisation des zentralen Kreditmanagements sowie Einführung der Benchmarklösung von Basel II beim Rating in allen Kundensegmenten

·    Verbesserung der Zinsrisikosteuerung (Asset & Liability Management)