Credit Analyzer ist die Kreditportfolio-Lösung der Risk Consulting Group, mit der Finanzinstitute ihre Portfoliorisiken und Konzentrationen messen, das ökonomische Kapital managen und die Profitabilität von Kredittransaktionen bewerten können.

Herausforderung des Marktes: Bewertung von Risiko und Ertrag des Kreditportfolios

Regulatoren, Bankmanagement und Investoren erwarten von den Banken heute, dass sie ihre Risiken im Portfoliokontext messen und managen können. Dies setzt einen Ansatz voraus, der bezüglich der Risikomodellierungsmethode führend ist.

Die Lösung: Credit Analyzer als innovativer Ansatz

Mit Credit Analyzer lassen sich Kreditportfoliorisiken vom Klein- bis zum Firmenkredit ganzheitlich bewerten und steuern. Das Kernmodul von Credit Analyzer entspricht der Kalibrierung des Modells in Basel II. Credit Analyzer ist jedoch viel umfassender und macht den Einfluss von Rating, Loss Given Default, Sektor, Kredithöhe, Ausfallkorrelationen und anderer Risikotreiber auf das Portfoliorisiko transparent.

Das bietet Credit Analyzer:

·         Analytische Berechnung von Expected und Unexpected Loss

·         Monte Carlo Simulation der Kreditverlustverteilung

·         Spezieller Algorithmus für die Integration von Retailportfolios mit geringem unsystematischem Risiko (z.B. Kleinkredite, Autokredite, Kreditkartenforderungen, Privathypotheken) in die Monte Carlo Simulation

·         Ableitung von Credit Value at Risk und Zerlegung in systematisches (Makro-) und unsystematisches Risiko

·         Berechnung von Expected Shortfall und ökonomischem Kapital

·         Aufschlüsselung der Risikobeiträge einzelner Kredite, Kunden, Sektoren, Regionen, Business Units etc. zum Portfoliorisiko

·         Portfolioauswertungen mit Reportingtool

·         Performancemessung mit RAROC vom Einzelkredit bis zum (Sub-)Portfolio

·         Ein Credit Portfolio Cockpit, mit dem Kundenbetreuer ihre Kredite bzgl. Portfoliorisiko und Rendite analysieren und risikogerechte Preise stellen können

 

Verbessern Sie die Performance des Kreditportfolios

·         Identifizieren Sie diejenigen Konzentrationsrisiken, welche die Rentabilität auf Ebene Kredit, Kunde oder Branche beinträchtigen

·         Entscheiden Sie auf Basis einer einheitlichen Risiko- und Renditekalkulation über die strategische Portfoliostruktur bzgl. Sektoren, Geschäftseinheiten oder Deckungskategorien.

·         Setzen Sie das Credit Portfolio Cockpit ein, mit dem sich ein Aktives Kreditportfoliomanagement direkt über den Vertrieb umsetzen lässt

Bestimmen Sie die Kreditkonditionen risikogerecht

·         Bestimmen Sie den Risk-adjusted Return on Capital (RAROC) eines Kunden oder Sektors

·         Berechnen Sie den ökonomischen Deckungsbeitrag eines Kredits, einzelner Kundenbetreuer oder Geschäftseinheiten

·         Bestimmen Sie den Zinssatz, mit dem das Rentabilitätsziel (Hurdle Rate) der Bank erreicht wird

Verstehen und managen Sie die Kreditportfoliorisiken

·         Quantifizieren Sie die Wahrscheinlichkeit von Verlustszenarien und führen Sie Stress-Tests durch

·         Messen Sie den Risiko/Rendite-Beitrag und den Diversifikationseffekt eines (Neu-)Kredits oder eines beliebigen Teilportfolios

·         Implementieren Sie ein aktives Kreditportfoliomanagement, indem Sie bei Ihren Kundenbetreuern das in Credit Analyzer integrierte Modul Credit Portfolio Cockpit implementieren

Credit Analyzer verbindet Risiko-, Portfolio- und Wertmanagement in einem innovativen Ansatz. Setzen Sie sich mit uns jetzt in Verbindung!