Bibliothek
Sie finden hier eine Auswahl an Publikationen zum Herunterladen, die im Kreditmanagement immer wieder zitiert werden, auf die wir selber häufig zurückgreifen oder die bereits in unsere Arbeiten eingeflossen sind.
Ratingmodelle:
Altman, Edward I. / Sabato, Gabriele (2005): Modeling Credit Risk for SMEs: Evidence from the US Market. In: New York University, Working Paper.
Basler Komitee (2005): Studies on the validation of internal rating systems. In: Bank for International Settlements, Working paper 14, February.
Filipe, Sara / Grammatikos, Theoharry / Michala, Dimitra (2014): Forecasting Distress in European SME Portfolios, Working Paper University Luxembourg.
Shumway, Tyler (1999): Forecasting Bankruptcy More Accurately: A Simple Hazard Model, Working Paper University of Michigan Business School .
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Blochwitz, Stefan / Hamerle, Alfred / Hohl, Stefan / Rauhmeier, Robert / Rösch, Daniel (2005): Myth and Reality of Discriminatory Power for Rating Systems, Wilmott Magazine.
Loss Given Default (LGD):
Schuermann, Til (2004): What Do We Know About Loss Given Default? In: Wharton Financial Institutions Center Working Paper No. 04-01.
Sabato, Gabriele / Schmid, Markus (2008): Estimating Conservative Loss Given Default, Working Paper.
Regulatorische Vorschriften:
Schweizerische Bankiervereinigung (2019):
Richtlinie für die Prüfung, Bewertung und Abwicklung grundpfandgesicherter Kredite
Schweizerische Bankiervereinigung (2019):
Richtlinien betreffend Mindestanforderungen bei Hypothekarfinanzierungen
FINMA-RS 2017/1 "Corporate Governance - Banken"
Corporate Governance, Risikomanagement und interne Kontrollen bei Banken
RelV-FINMA, "Rechnungslegungsverordnung-FINMA"
Rechnungslegungsvorschriften für Banken, Wertpapierhäuser, Finanzgruppen und -konglomerate
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FINMA-RS 2016/5 "Anlagerichtlinien Versicherer"
Anlagen im Gesamtvermögen und im gebundenen Vermögen von Versicherungsunternehmen